程序化交易模型效率的衡量标准「如何衡量程序化交易模型的效率」

(190) 2022-06-14 14:56

程序化交易模型效率的衡量标准「如何衡量程序化交易模型的效率」

我们在以前的文章中讲了很多关于程序化交易系统如何建立的内容,今天我们来看一下程序化交易模型效率有哪些衡量标准。程序化模型做出来后,肯定要面临多维度的检查,这些检查就是需要落实到具体的衡量标准上来。

一、程序化交易模型分类

首先程序化交易模型一般可以分为两类,一类是震荡类模型,另一类是趋势模型。好的模型和坚持不动摇的执行时程序化交易策略赚钱的前提。

二、如何判断程序化交易模型的好坏

1.测试时间:

测试时间是判断一个程序化交易模型好坏的标准之一。好的模型必须要接受一段时间周期的测试。如果有人拿给你一套业绩完美的策略,但是测试周期却只有短短的一两个月,那么这种测试是不可信的。

2.测试方式:

测试方式也非常重要,以开盘价或者收盘价来进行测试的方式都不是非常合理。一般来说趋势模型要以趋势逆转点为开仓信号。所以一出现指令的价位为标准会更加准确。

3.测试使用资金:

如果有人拿出很漂亮的测试结果,但是使用资金是百分之八十或者其他的百分比,那么这些都不是非常合理的选择,这是由于在金融市场中资金管理也是非常重要的一部分,行情走势好时,资金使用就会越高,那么收益就会越大,当行情不好时,资金使用越高亏损就会越大。所以在定义资金使用时,应当选择固定的手数进行测试,不管当时的行情如何,绝对不加仓或者建仓,这样测试出的模型更加合理。

三、测试结果分析

1.信号数

当信号数过高就代表震荡行情过滤不好,如果信号数过低那么就说明风险会相对较大。那么什么样的信号数是合理的呢?我们就要参考不同的模型在同样周期下的对比了。

2.胜率

程序化交易者应当摆脱胜率越高越高的理念,一般模型的胜率能够达到45%就已经很好了,所以不用因为模型胜率低而担心,程序化本身的意义就是赢大亏小。

3.利润率

一般情况下测试周期越长利润率也相对就越大。有很多模型近期预测都表现不错,但是远期就不行,所以在测试时也要尽量去考虑能够测到的最大周期。

4.最大回撤

如果我们是选择固定手数进行测试,比如10手进行测试,那么最大回撤率应该不超过10%。

5.空仓时间

以日短线为例,空仓时间不能太高,太高,必然会错过大行情,当然,这一项不是最重要的,如果你空仓时间长,利润也高,错过就错过吧,错过不是过错,没赚到也不存在亏损的风险。

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